PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDR с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLDR с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, SLDR returned 3.14% vs 17.66% for XYLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности SLDR и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLDR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

SLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDR и XYLD

2026 (YTD)20252024
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		0.31%4.60%0.61%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%8.10%

Correlation

The correlation between SLDR and XYLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.03

The correlation between SLDR and XYLD shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SLDR:
SLDR с LODISLDR с LDSFSLDR с NEARSLDR с DCRESLDR с IBTESLDR с SDSISLDR с ISTB
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

SLDR vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDR c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDRXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.71

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.87

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.64

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.35

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

17.84

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDR vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDR на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDR и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDRXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.60

+1.98

Просадки

Сравнение просадок SLDR и XYLD

Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLDRXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-33.46%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-5.29%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.15%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-3.72%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDR и XYLD

Текущая волатильность для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) составляет 0.37%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что SLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLDRXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.88%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

5.37%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

6.55%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

11.22%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

14.21%

-12.97%

Сравнение комиссий SLDR и XYLD

SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDR и XYLD

Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		3.72%3.80%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SLDR and XYLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (0.88%) compared to SLDR (0.37%). In terms of maximum drawdown, SLDR dropped -0.87% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 17.66% vs 3.14% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 17.66% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 3.72% for SLDR.

SLDR is categorized as Government Bonds, while XYLD is Derivative Income. SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLDR и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор