Сравнение SLDR с SDSI
SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) и SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) — оба биржевые фонды: SLDR — это Government Bonds, отслеживающий FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, а SDSI — Short-Term Bond, отслеживающий Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год SLDR показал 3.32% против 6.15% у SDSI. Корреляция 0.59 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SLDR взимает 0.12% в год против 0.33% у SDSI.
Доходность
Сравнение доходности SLDR и SDSI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SLDR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.84%.
SLDR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDR и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.28% | 4.60% | 0.61% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.84% | 6.54% | 0.11% |
Корреляция
Корреляция между SLDR и SDSI составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.59 |
Корреляция между SLDR и SDSI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.59 до 0.62 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDR vs. SDSI — Ранг доходности на риск
SLDR
SDSI
Сравнение SLDR c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLDR | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 3.64 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 5.73 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.77 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 5.51 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 25.14 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLDR | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 3.64 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 2.62 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SLDR и SDSI
Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и SDSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLDR | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -1.29% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.17% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.09% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.25% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.26% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDR и SDSI
Текущая волатильность для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) составляет 0.48%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что SLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLDR | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.76% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 1.19% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 1.71% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 2.31% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 2.31% | -1.08% |
Сравнение комиссий SLDR и SDSI
SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDR и SDSI
Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SDSI в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.75% | 3.80% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.96% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |