Сравнение SLDR с LODI
SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) и LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) — оба биржевые фонды: SLDR — это Government Bonds, отслеживающий FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, а LODI — Short-Term Bond, активно управляемый AAM. SLDR управляется пассивно, а LODI активно. За последний год SLDR показал 3.32% против 6.73% у LODI. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. SLDR взимает 0.12% в год против 0.15% у LODI.
Доходность
Сравнение доходности SLDR и LODI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SLDR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 1.25%.
SLDR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDR и LODI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.28% | 4.60% | 0.32% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.25% | 6.04% | 0.26% |
Корреляция
Корреляция между SLDR и LODI составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDR vs. LODI — Ранг доходности на риск
SLDR
LODI
Сравнение SLDR c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLDR | LODI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 2.64 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 3.95 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.66 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 8.71 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 22.17 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLDR | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 2.32 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SLDR и LODI
Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и LODI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLDR | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -1.01% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.75% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.14% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.22% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.29% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDR и LODI
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLDR | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.38% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 1.26% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 2.58% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 2.42% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 2.42% | -1.19% |
Сравнение комиссий SLDR и LODI
SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LODI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDR и LODI
Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности LODI в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.75% | 3.80% | 0.98% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.99% | 5.11% | 0.38% |