PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDR с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLDR с DFSD

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) и DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) — оба биржевые фонды: SLDR — это Government Bonds, отслеживающий FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, а DFSD — Short-Term Bond, активно управляемый Dimensional. SLDR управляется пассивно, а DFSD активно. За последний год SLDR показал 3.32% против 5.28% у DFSD. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SLDR взимает 0.12% в год против 0.16% у DFSD.

Доходность

Сравнение доходности SLDR и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SLDR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.58%.

SLDR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.28%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDR и DFSD

2026 (YTD)20252024
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		0.28%4.60%0.61%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.58%6.59%0.29%

Корреляция

Корреляция между SLDR и DFSD составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.73

Корреляция между SLDR и DFSD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с SLDR:
SLDR с LODISLDR с SDSI
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с DFCFX

Доходность на риск

SLDR vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDR c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDRDFSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

2.78

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.24

4.39

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.57

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.87

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.83

17.10

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDR vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDR на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDR и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDRDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.93

+1.87

Просадки

Сравнение просадок SLDR и DFSD

Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и DFSD.

Загрузка...

Показатели просадок

SLDRDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-8.45%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.47%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.47%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-2.11%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.33%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDR и DFSD

Текущая волатильность для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) составляет 0.48%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что SLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLDRDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.89%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

1.34%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

1.92%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

2.79%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.23%

2.79%

-1.56%

Сравнение комиссий SLDR и DFSD

SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDR и DFSD

Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DFSD в 3.92%

TTM20252024202320222021
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		3.75%3.80%0.98%0.00%0.00%0.00%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.92%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%