Сравнение SLDR с VGSH
SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SLDR tracks the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, SLDR returned 2.79% vs 3.20% for VGSH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности SLDR и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.83%.
SLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам SLDR и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.64% | 4.60% | 0.66% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.83% | 5.07% | 0.19% |
Correlation
The correlation between SLDR and VGSH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between SLDR and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDR vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SLDR
VGSH
Сравнение SLDR c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDR | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.63 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 14.01 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDR и VGSH
Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDR | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -5.70% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.88% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.59% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.23% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDR и VGSH
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDR | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.49% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.00% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.33% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | 1.98% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 1.58% | -0.30% |
Сравнение комиссий SLDR и VGSH
SLDR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDR и VGSH
Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VGSH в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.69% | 3.80% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
SLDR and VGSH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLDR has higher volatility (0.58%) compared to VGSH (0.49%). In terms of maximum drawdown, SLDR dropped -0.87% vs VGSH's -5.70%.
On 1-year performance, VGSH leads with 3.20% vs 2.79% for SLDR. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSH has performed better with a 3.20% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SLDR.
VGSH has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.69% for SLDR.
SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDR и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор