Сравнение SLCGX с SABIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и SABIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и SABIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -4.34% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у SABIX с доходностью -3.06%.
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и SABIX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SABIX в 0.99%.
Доходность на риск
SLCGX vs. SABIX — Ранг доходности на риск
SLCGX
SABIX
Сравнение SLCGX c SABIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | SABIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 5.39 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и SABIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и SABIX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности SABIX в 10.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и SABIX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SABIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -29.06% | -41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -8.99% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -17.20% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -5.70% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -4.20% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.11% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и SABIX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.83% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 8.14% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 13.64% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 12.40% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 14.37% | +7.60% |