PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с XDAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с XDAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and XDAT (Franklin Exponential Data ETF) are both Technology Equities funds. SKYY is passively managed, while XDAT is actively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 8.50%/yr vs 1.34%/yr for XDAT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for XDAT.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и XDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у XDAT с доходностью 1.28%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и XDAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%7.68%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%

Correlation

The correlation between SKYY and XDAT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between SKYY and XDAT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и XDAT

Секторы
SKYY
XDAT

Технологии

88.9%
53.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
35.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.3%

Здравоохранение

1.6%
2.6%

Промышленность

1.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.1%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
XDAT
53.3%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
XDAT
35.1%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
XDAT
1.3%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
XDAT
2.6%

Промышленность

SKYY
1.6%
XDAT
0.5%

Сырьевые материалы

SKYY

-

XDAT

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

XDAT

-

Энергетика

SKYY

-

XDAT

-

Финансовые услуги

SKYY

-

XDAT
4.1%

Недвижимость

SKYY

-

XDAT
5.7%

Коммунальные услуги

SKYY

-

XDAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Franklin Exponential Data ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN

Доходность на риск

SKYY vs. XDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c XDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Franklin Exponential Data ETF (XDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYXDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.06

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.08

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.05

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

-0.10

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. XDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа XDAT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и XDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYXDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.06

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SKYY и XDAT

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке XDAT в -54.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и XDAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYXDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-54.87%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-29.56%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-29.56%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-54.87%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-15.27%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-25.91%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

13.79%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и XDAT

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Franklin Exponential Data ETF (XDAT) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYXDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

8.54%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

19.22%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

23.56%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

29.44%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

29.42%

-2.57%

Сравнение комиссий SKYY и XDAT

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDAT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и XDAT

Ни SKYY, ни XDAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SKYY and XDAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SKYY has higher volatility (11.57%) compared to XDAT (8.54%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs XDAT's -54.87%.

On 5-year performance, SKYY leads with 8.50% vs 1.34% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 8.50% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

SKYY and XDAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.50% for XDAT.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и XDAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор