PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.18%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 16.18% против 14.31% соответственно.

SKYY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.25%
1 год
11.01%
3 года*
20.55%
5 лет*
4.29%
10 лет*
16.18%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-0.55%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between SKYY and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.18

The correlation between SKYY and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

SKYY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.73

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.25

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.17

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

9.39

-8.51

SKYY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и UGA

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-86.59%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-18.96%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-26.68%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-38.11%

-15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-75.89%

+22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-18.05%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-36.69%

+25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

6.43%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и UGA

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

9.24%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

30.57%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.58%

35.22%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

34.45%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

37.22%

-10.33%

Сравнение комиссий SKYY и UGA

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и UGA

Ни SKYY, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.51%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, SKYY leads with 16.18% vs 14.31% for UGA. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 16.18% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

SKYY and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор