PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с SPRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. SKYY is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, SKYY returned 20.38%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%-1.29%
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%

Correlation

The correlation between SKYY and SPRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SKYY and SPRX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SKYY и SPRX

Секторы
SKYY
SPRX

Технологии

88.9%
68.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.6%
2.0%

Промышленность

1.6%
16.2%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SKYY
88.9%
SPRX
68.0%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
SPRX
3.9%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
SPRX

-

Здравоохранение

SKYY
1.6%
SPRX
2.0%

Промышленность

SKYY
1.6%
SPRX
16.2%

Сырьевые материалы

SKYY

-

SPRX
9.2%

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

SPRX

-

Энергетика

SKYY

-

SPRX

-

Финансовые услуги

SKYY

-

SPRX
8.0%

Недвижимость

SKYY

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

SKYY vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.23

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.61

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

4.23

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

13.10

-11.97

SKYY vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и SPRX

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-51.21%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-24.21%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-42.12%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-5.87%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-17.58%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

7.80%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и SPRX

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 13.09%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

19.77%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

38.52%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

45.91%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

42.15%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

42.15%

-15.25%

Сравнение комиссий SKYY и SPRX

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и SPRX

Ни SKYY, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and SPRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to SKYY (13.09%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 20.38% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 13.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SKYY and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Spear. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for SPRX.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор