PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYY с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

SKYY и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYY и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-15.18%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции SKYY уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 14.33% против 27.88% соответственно.

SKYY

1 день
0.89%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-17.96%
1 год
6.70%
3 года*
18.15%
5 лет*
2.52%
10 лет*
14.33%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX

Сравнение комиссий SKYY и PSI

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

SKYY vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.39

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.87

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

5.63

-5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

20.32

-19.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.39

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между SKYY и PSI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и PSI

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и PSI

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYYPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-62.96%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-18.67%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-44.85%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-44.85%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-7.31%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-16.05%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

5.17%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и PSI

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 7.95%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYYPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

15.33%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

29.78%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

43.67%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

37.34%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

34.67%

-8.28%