PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с OGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 8.50%/yr vs -1.94%/yr for OGIG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for OGIG.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -8.64%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и OGIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%-10.01%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-8.64%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%

Correlation

The correlation between SKYY and OGIG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between SKYY and OGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и OGIG

Секторы
SKYY
OGIG

Технологии

88.9%
54.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
26.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
16.5%

Здравоохранение

1.6%
0.8%

Промышленность

1.6%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
OGIG
54.4%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
OGIG
26.4%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
OGIG
16.5%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
OGIG
0.8%

Промышленность

SKYY
1.6%
OGIG
1.1%

Сырьевые материалы

SKYY

-

OGIG

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

OGIG

-

Энергетика

SKYY

-

OGIG

-

Финансовые услуги

SKYY

-

OGIG
0.2%

Недвижимость

SKYY

-

OGIG
0.7%

Коммунальные услуги

SKYY

-

OGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

O’Shares Global Internet Giants ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ

Доходность на риск

SKYY vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYOGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.31

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.29

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.21

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

-0.44

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYOGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.31

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SKYY и OGIG

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и OGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-66.05%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-33.23%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-33.23%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-62.79%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-24.52%

+19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-25.67%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

15.88%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и OGIG

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

8.13%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

18.26%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

22.17%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

31.58%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

31.02%

-4.17%

Сравнение комиссий SKYY и OGIG

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и OGIG

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and OGIG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (11.57%) compared to OGIG (8.13%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs OGIG's -66.05%.

On 5-year performance, SKYY leads with 8.50% vs -1.94% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 8.50% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while OGIG is Large Cap Growth Equities. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index. They also come from different issuers: First Trust and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.48% for OGIG.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и OGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор