Сравнение SKYY с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
SKYY и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKYY и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYY и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | -15.18% | 9.20% | 35.87% | 52.18% | -44.68% | 10.62% | 57.77% | 25.25% | 0.67% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYY показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
SKYY
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -15.18%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 14.33%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYY и KNG
SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
SKYY vs. KNG — Ранг доходности на риск
SKYY
KNG
Сравнение SKYY c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYY | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.47 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 1.70 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SKYY и KNG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYY и KNG
SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKYY и KNG
Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -35.12% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -10.55% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.20% | -18.20% | -35.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -6.79% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -4.10% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 2.94% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYY и KNG
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 3.36% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 7.47% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 13.64% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 13.63% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 17.30% | +9.09% |