Сравнение SKYY с IYW
SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.26%/yr vs 25.63%/yr for IYW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности SKYY и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции SKYY уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.26% против 25.63% соответственно.
SKYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 16.26%
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
Сравнение доходности по годам SKYY и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 3.03% | 9.20% | 35.87% | 52.18% | -44.68% | 10.62% | 57.77% | 25.25% | 6.01% | 33.47% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between SKYY and IYW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between SKYY and IYW shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYY vs. IYW — Ранг доходности на риск
SKYY
IYW
Сравнение SKYY c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYY | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.70 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 8.68 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYY и IYW
Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -81.90% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -17.81% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -26.47% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.20% | -39.44% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.20% | -39.44% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -5.81% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -34.62% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 5.54% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYY и IYW
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 9.41% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.88% | 17.67% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.45% | 21.47% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 26.07% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.20% | +1.70% |
Сравнение комиссий SKYY и IYW
SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYY и IYW
SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SKYY and IYW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYY has higher volatility (13.09%) compared to IYW (9.41%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 25.63% vs 16.26% for SKYY. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.63% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.
IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for SKYY.
SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYY и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор