PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с BUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 8.50%/yr vs 6.68%/yr for BUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 19.73%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

BUG

1 день
-0.82%
1 месяц
30.39%
С начала года
19.73%
6 месяцев
13.62%
1 год
2.37%
3 года*
15.41%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%5.08%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		19.73%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Correlation

The correlation between SKYY and BUG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between SKYY and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и BUG

Секторы
SKYY
BUG

Технологии

88.9%
99.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.0%

Здравоохранение

1.6%
0.0%

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
BUG
99.9%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
BUG
0.0%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
BUG
0.0%

Промышленность

SKYY
1.6%
BUG

-

Сырьевые материалы

SKYY

-

BUG

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

BUG
0.0%

Энергетика

SKYY

-

BUG

-

Финансовые услуги

SKYY

-

BUG

-

Недвижимость

SKYY

-

BUG

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD

Доходность на риск

SKYY vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.08

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.32

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.06

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

0.13

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SKYY и BUG

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-41.66%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-37.69%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-37.69%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-41.66%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.40%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-14.41%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

18.36%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и BUG

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 11.57%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

14.24%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

25.82%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

30.78%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

28.47%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

29.32%

-2.47%

Сравнение комиссий SKYY и BUG

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и BUG

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and BUG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.24%) compared to SKYY (11.57%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, SKYY leads with 8.50% vs 6.68% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 8.50% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.50% for BUG.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор