PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с BUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 4.18%/yr vs 3.73%/yr for BUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 12.28%.

SKYY

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-2.30%
1 год
8.58%
3 года*
20.46%
5 лет*
4.18%
10 лет*
16.15%

BUG

1 день
0.53%
1 месяц
-0.44%
С начала года
12.28%
6 месяцев
9.83%
1 год
-6.39%
3 года*
13.24%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-0.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%3.89%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		12.28%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%

Correlation

The correlation between SKYY and BUG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between SKYY and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и BUG

Секторы
SKYY
BUG

Технологии

88.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.0%

Здравоохранение

1.6%
0.0%

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
BUG
100.0%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
BUG
0.0%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
BUG
0.0%

Промышленность

SKYY
1.6%
BUG

-

Сырьевые материалы

SKYY

-

BUG

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

BUG
0.0%

Энергетика

SKYY

-

BUG

-

Финансовые услуги

SKYY

-

BUG

-

Недвижимость

SKYY

-

BUG

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD

Доходность на риск

SKYY vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.21

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.08

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.17

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-0.35

+1.03

SKYY vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и BUG

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-41.66%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-37.69%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-37.69%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-41.66%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-11.28%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-14.38%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

18.55%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и BUG

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 13.26% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

13.71%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

26.21%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

31.13%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

28.56%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

29.29%

-2.41%

Сравнение комиссий SKYY и BUG

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и BUG

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and BUG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (13.71%) compared to SKYY (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, SKYY leads with 4.18% vs 3.73% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 4.18% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.50% for BUG.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор