PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с IGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.33%/yr vs 15.72%/yr for IGV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKYY имеют среднегодовую доходность 16.33%, а акции IGV немного отстают с 15.72%.

SKYY

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-4.24%
1 год
6.98%
3 года*
20.00%
5 лет*
3.76%
10 лет*
16.33%

IGV

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-21.67%
1 год
-21.34%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.76%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-2.74%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-19.79%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between SKYY and IGV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.92

The correlation between SKYY and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и IGV

Секторы
SKYY
IGV

Технологии

88.9%
89.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.3%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
IGV
89.1%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
IGV
0.3%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
IGV

-

Промышленность

SKYY
1.6%
IGV
0.1%

Сырьевые материалы

SKYY

-

IGV

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

IGV

-

Энергетика

SKYY

-

IGV

-

Финансовые услуги

SKYY

-

IGV
1.9%

Недвижимость

SKYY

-

IGV

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

SKYY vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.76

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.96

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.58

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

-1.18

+1.73

SKYY vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и IGV

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-63.45%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-36.61%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-36.61%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-45.85%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-45.85%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-28.03%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-14.46%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

18.11%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и IGV

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

12.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

24.84%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

28.27%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

27.98%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

26.37%

+0.51%

Сравнение комиссий SKYY и IGV

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и IGV

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and IGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.37%) compared to IGV (12.64%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, SKYY leads with 16.33% vs 15.72% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 16.33% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.39% for IGV.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор