Сравнение SKYY с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
SKYY и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKYY и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYY и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | -15.18% | 9.20% | 35.87% | 52.18% | -44.68% | 10.62% | 57.77% | 25.25% | 6.01% | 33.47% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYY показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKYY имеют среднегодовую доходность 14.33%, а акции IGV немного впереди с 14.78%.
SKYY
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -15.18%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 14.33%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYY и IGV
SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
SKYY vs. IGV — Ранг доходности на риск
SKYY
IGV
Сравнение SKYY c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYY | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.41 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | -0.42 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.76 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.41 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SKYY и IGV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYY и IGV
Ни SKYY, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SKYY и IGV
Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -63.45% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -34.72% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.20% | -45.85% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.20% | -45.85% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -32.28% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -14.37% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 13.66% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYY и IGV
Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 7.95%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.45% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 19.68% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 28.42% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 27.08% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 25.88% | +0.51% |