PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с IGM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both Technology Equities funds - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.26%/yr vs 24.57%/yr for IGM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции SKYY уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 16.26% против 24.57% соответственно.

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between SKYY and IGM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.88

The correlation between SKYY and IGM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и IGM

Секторы
SKYY
IGM

Технологии

88.9%
85.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.0%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
IGM
85.2%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
IGM
13.9%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
IGM
0.0%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
IGM

-

Промышленность

SKYY
1.6%
IGM
0.3%

Сырьевые материалы

SKYY

-

IGM

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

IGM

-

Энергетика

SKYY

-

IGM
0.2%

Финансовые услуги

SKYY

-

IGM
0.3%

Недвижимость

SKYY

-

IGM

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

SKYY vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.22

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.78

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.97

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

10.06

-8.93

SKYY vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и IGM

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-65.59%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-16.44%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-26.39%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-40.68%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-40.68%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-6.80%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-15.22%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

4.84%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и IGM

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

10.03%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

18.11%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

21.98%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

25.91%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

24.66%

+2.24%

Сравнение комиссий SKYY и IGM

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и IGM

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and IGM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to IGM (10.03%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.57% vs 16.26% for SKYY. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.57% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

IGM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор