PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYW с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKYW с VST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SKYW (SkyWest, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SKYW returned 11.40%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKYW и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SkyWest, Inc. (SKYW) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYW показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.82%.

SKYW

1 день
-1.07%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-16.80%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-19.09%
3 года*
34.98%
5 лет*
11.40%
10 лет*
13.19%

VST

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-14.96%
3 года*
83.12%
5 лет*
54.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYW и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYW
SkyWest, Inc.		-16.80%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%
VST
Vistra Corp.		-8.82%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between SKYW and VST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г.

0.28

The correlation between SKYW and VST shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SKYW:

$10.42

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

SKYW:

8.02

VST:

17.07

Коэффициент PEG

SKYW:

0.04

VST:

0.39

Коэффициент P/S

SKYW:

0.84

VST:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

SKYW:

$4.12B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYW:

$1.73B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

SKYW:

$970.77M

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SkyWest, Inc.

Vistra Corp.

Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с SCHGSKYW с FTAISKYW с COSTSKYW с FNGUSKYW с INSW
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

SKYW vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYW c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYWVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.31

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.13

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.39

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.74

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYW vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VST равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYW и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYWVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.15

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.71

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SKYW и VST

Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYWVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.77%

-53.32%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-38.01%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-48.80%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.50%

-48.80%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.47%

-32.40%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.43%

-13.69%

-21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.52%

20.31%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYW и VST

Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.85%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYWVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

14.60%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.99%

37.50%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

48.38%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

47.87%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.44%

42.18%

+9.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYW и VST

SKYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%
VST
Vistra Corp.		0.62%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYW и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.01B
5.64B
(SKYW) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKYW и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SkyWest, Inc. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
58.3%
0
Активы портфеля
SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

SKYW and VST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (14.60%) compared to SKYW (10.85%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs VST's -53.32%.

VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYW и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор