Сравнение SKYU с WTIU
SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SKYU returned 32.82%/yr vs 3.50%/yr for WTIU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 77.62%.
SKYU
- 1 день
- -9.87%
- 1 месяц
- 15.67%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 77.62%
- 6 месяцев
- 54.36%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 8.80% | 2.76% | 65.79% | 48.28% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 77.62% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between SKYU and WTIU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between SKYU and WTIU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SKYU и WTIU
Секторы
SKYU
WTIU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SKYU
WTIU
-
Коммуникационные услуги
SKYU
WTIU
-
Промышленность
SKYU
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
SKYU
WTIU
-
Здравоохранение
SKYU
WTIU
-
Сырьевые материалы
SKYU
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
SKYU
-
WTIU
-
Энергетика
SKYU
-
WTIU
Финансовые услуги
SKYU
-
WTIU
-
Недвижимость
SKYU
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
SKYU
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SKYU
WTIU
Сравнение SKYU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.64 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 6.43 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.53 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.12 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и WTIU
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -75.73% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.23% | -39.11% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.71% | -75.73% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.94% | -37.04% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.14% | -39.18% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.91% | 16.05% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и WTIU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.65%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 22.65% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.78% | 55.14% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.82% | 67.36% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 70.60% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.25% | 70.60% | -9.35% |
Сравнение комиссий SKYU и WTIU
И SKYU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и WTIU
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.64% | 0.56% | 0.21% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYU and WTIU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYU has higher volatility (25.39%) compared to WTIU (22.65%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, SKYU leads with 32.82% vs 3.50% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 22.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SKYU has performed better with a 32.82% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKYU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SKYU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for WTIU.
SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYU и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор