Сравнение SKYU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SKYU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYU и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -30.59% | 2.76% | 65.79% | 105.76% | -75.95% | 7.15% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 83.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
SKYU
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYU и UPRO
SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SKYU vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SKYU
UPRO
Сравнение SKYU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.21 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.06 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.22 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.60 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SKYU и UPRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и UPRO
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 1.01% | 0.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и UPRO
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -76.82% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -33.38% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -63.94% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -18.68% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.36% | -14.53% | -34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 8.41% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и UPRO
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.10% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 16.04% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 28.48% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 54.36% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 50.34% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 53.69% | +6.72% |