PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 2.14%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKYU показывает доходность 20.72%, а QQQM немного выше – 20.73%.

SKYU

1 день
0.53%
1 месяц
27.03%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.01%
1 год
41.23%
3 года*
38.09%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		20.72%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%22.47%

Correlation

The correlation between SKYU and QQQM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.79

The correlation between SKYU and QQQM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYU и QQQM

Секторы
SKYU
QQQM

Технологии

51.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
15.8%

Промышленность

2.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
12.3%

Здравоохранение

0.3%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SKYU
51.5%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
QQQM
15.8%

Промышленность

SKYU
2.5%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

SKYU
0.3%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

SKYU

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

QQQM
7.7%

Энергетика

SKYU

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

SKYU

-

QQQM
0.2%

Недвижимость

SKYU

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

SKYU

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с SSO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SKYU vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.58

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.38

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.43

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

13.15

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.58

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.84

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SKYU и QQQM

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-35.04%

-47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-11.96%

-38.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-22.70%

-33.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-35.04%

-47.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.26%

-0.75%

-21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-8.24%

-40.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

3.11%

+20.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и QQQM

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

4.51%

+18.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.60%

12.06%

+34.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.92%

15.91%

+40.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

22.23%

+39.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

22.11%

+39.01%

Сравнение комиссий SKYU и QQQM

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и QQQM

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.58%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and QQQM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (22.68%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 2.14% for SKYU. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.42% for QQQM.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор