Сравнение SKYU с BITO
SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SKYU is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SKYU returned 24.28%/yr vs 21.17%/yr for BITO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.01%.
SKYU
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.49% | 2.76% | 65.79% | 105.76% | -75.95% | -14.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.01% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SKYU and BITO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU vs. BITO — Ранг доходности на риск
SKYU
BITO
Сравнение SKYU c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYU | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.89 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.42 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYU и BITO
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -77.86% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.23% | -54.47% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.71% | -54.47% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -50.35% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.84% | -37.07% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.35% | 34.06% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и BITO
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 10.41% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.76% | 34.29% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.91% | 44.02% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.27% | 54.78% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.97% | 54.78% | +6.19% |
Сравнение комиссий SKYU и BITO
И SKYU, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и BITO
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BITO в 60.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.82% | 0.56% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYU and BITO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYU has higher volatility (13.66%) compared to BITO (10.41%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, SKYU leads with 24.28% vs 21.17% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SKYU has performed better with a 24.28% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKYU and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.45%, compared with 0.82% for SKYU.
SKYU is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYU и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор