Сравнение SKRE с USPX
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 21.62% for USPX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 7.76%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам SKRE и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 7.76% | 17.78% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SKRE and USPX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. USPX — Ранг доходности на риск
SKRE
USPX
Сравнение SKRE c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 2.37 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 10.32 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и USPX
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -31.21% | -46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -9.15% | -37.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -3.34% | -74.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -4.43% | -43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | 2.10% | +26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и USPX
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.81% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 10.03% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 12.66% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 16.28% | +39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 15.95% | +39.44% |
Сравнение комиссий SKRE и USPX
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и USPX
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USPX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.83% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and USPX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to USPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs USPX's -31.21%.
On 1-year performance, USPX leads with 21.62% vs -48.72% for SKRE. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USPX has performed better with a 21.62% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.37% for SKRE.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Tuttle and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for USPX.
USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор