PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и USPX


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-7.94%-31.29%-44.51%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-3.95%17.78%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.


SKRE

1 день
-0.59%
1 месяц
2.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-40.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USPX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.09%
1 год
16.97%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Сравнение комиссий SKRE и USPX

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Доходность на риск

SKRE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.91

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

1.42

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.44

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

6.76

-7.71

SKRE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.91

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.71

-1.37

Корреляция

Корреляция между SKRE и USPX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и USPX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности USPX в 1.19%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.28%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок SKRE и USPX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и USPX.


Загрузка...

Показатели просадок


SKREUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-31.21%

-44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-9.15%

-53.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.14%

-5.81%

-64.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.34%

-4.51%

-40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.22%

2.65%

+42.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и USPX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKREUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

5.28%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

9.72%

+25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.32%

18.75%

+38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.70%

16.14%

+40.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.70%

15.98%

+40.72%