Сравнение SKRE с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
SKRE и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.94% | -31.29% | -44.51% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
SKRE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и USPX
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
SKRE vs. USPX — Ранг доходности на риск
SKRE
USPX
Сравнение SKRE c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.91 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.42 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.44 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.76 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.91 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.71 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и USPX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и USPX
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и USPX
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -31.21% | -44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -9.15% | -53.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -5.81% | -64.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.34% | -4.51% | -40.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.22% | 2.65% | +42.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и USPX
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 5.28% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.68% | 9.72% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.32% | 18.75% | +38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.70% | 16.14% | +40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 15.98% | +40.72% |