PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 7.76%.


SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USPX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.62%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и USPX


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-30.58%-31.29%-44.47%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
7.76%17.78%26.60%

Correlation

The correlation between SKRE and USPX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

SKRE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

2.37

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

10.32

-12.14

SKRE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и USPX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и USPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-31.21%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-9.15%

-37.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-3.34%

-74.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-4.43%

-43.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

2.10%

+26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и USPX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

4.81%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

10.03%

+22.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

12.66%

+34.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

16.28%

+39.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

15.95%

+39.44%

Сравнение комиссий SKRE и USPX

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и USPX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USPX в 0.83%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and USPX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to USPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 21.62% vs -48.72% for SKRE. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 21.62% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.37% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Tuttle and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор