PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 28.00% for USPX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 11.16%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и USPX

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%26.98%

Correlation

The correlation between SKRE and USPX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.52

The correlation between SKRE and USPX has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

SKRE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.33

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.18

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.42

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.07

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.01

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.33

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.80

-1.50

Просадки

Сравнение просадок SKRE и USPX

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-31.21%

-44.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-9.15%

-39.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.29%

-73.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-4.44%

-42.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.00%

+30.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и USPX

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

2.83%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

9.17%

+22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

12.09%

+35.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

16.17%

+39.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

15.91%

+39.90%

Сравнение комиссий SKRE и USPX

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и USPX

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and USPX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 28.00% vs -44.62% for SKRE. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 28.00% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Tuttle and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор