PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKRE и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKRE и UNOV


Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.


SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Сравнение комиссий SKRE и UNOV

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.


Доходность на риск

SKRE vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина

UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.16

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.71

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.75

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

8.25

-9.17

SKRE vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.16

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.78

-1.44

Корреляция

Корреляция между SKRE и UNOV составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и UNOV

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок SKRE и UNOV

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и UNOV.


Загрузка...

Показатели просадок


SKREUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-13.84%

-61.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.10%

-5.78%

-57.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.96%

-2.93%

-67.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-1.69%

-43.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.08%

1.23%

+43.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и UNOV

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKREUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

2.73%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

4.56%

+31.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

8.51%

+48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.75%

6.78%

+49.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.75%

7.77%

+48.98%