Сравнение SKRE с UNOV
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 13.88% for UNOV. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и UNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью 5.56%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 5.56% | 9.92% | 10.02% |
Correlation
The correlation between SKRE and UNOV is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.48 |
The correlation between SKRE and UNOV has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
SKRE
UNOV
Сравнение SKRE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.08 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 15.01 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.50 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.92 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и UNOV
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и UNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -13.84% | -61.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -4.52% | -44.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -0.07% | -73.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -1.66% | -45.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 0.93% | +31.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и UNOV
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 1.11% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 4.67% | +27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 5.58% | +41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 6.83% | +48.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 7.72% | +48.09% |
Сравнение комиссий SKRE и UNOV
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и UNOV
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and UNOV have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs UNOV's -13.84%.
On 1-year performance, UNOV leads with 13.88% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UNOV has performed better with a 13.88% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.
SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for UNOV.
SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Tuttle and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.79% for UNOV.
UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и UNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор