PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью 5.56%.


SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и UNOV


Correlation

The correlation between SKRE and UNOV is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.48

The correlation between SKRE and UNOV has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

SKRE vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина

UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.51

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.08

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.01

-16.37

SKRE vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.50

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.92

-1.61

Просадки

Сравнение просадок SKRE и UNOV

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и UNOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-13.84%

-61.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-4.52%

-44.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.07%

-73.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-1.66%

-45.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

0.93%

+31.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и UNOV

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

1.11%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

4.67%

+27.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

5.58%

+41.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

6.83%

+48.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

7.72%

+48.09%

Сравнение комиссий SKRE и UNOV

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и UNOV

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


SKRE and UNOV have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to UNOV (1.11%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs UNOV's -13.84%.

On 1-year performance, UNOV leads with 13.88% vs -44.62% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UNOV has performed better with a 13.88% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for UNOV.

SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Tuttle and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор