Сравнение SKRE с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
SKRE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKRE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKRE и UNOV
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
SKRE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
SKRE
UNOV
Сравнение SKRE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.16 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.71 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.75 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.25 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.16 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.78 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между SKRE и UNOV составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и UNOV
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и UNOV
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKRE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -13.84% | -61.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.10% | -5.78% | -57.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.96% | -2.93% | -67.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -1.69% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 1.23% | +43.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и UNOV
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKRE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 2.73% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 4.56% | +31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 8.51% | +48.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.75% | 6.78% | +49.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 7.77% | +48.98% |