Сравнение SKRE с NFXS
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SKRE is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 59.82% for NFXS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SKRE charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -25.79% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between SKRE and NFXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between SKRE and NFXS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. NFXS — Ранг доходности на риск
SKRE
NFXS
Сравнение SKRE c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.92 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 5.22 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и NFXS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -50.37% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -31.31% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -15.01% | -64.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -31.31% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 11.50% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и NFXS
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 11.56% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 11.88% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 27.57% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 34.44% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 34.72% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 34.72% | +20.40% |
Сравнение комиссий SKRE и NFXS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и NFXS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and NFXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.40% for SKRE.
They also come from different issuers: Tuttle and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор