Сравнение NFXS с TSLZ
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) и TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год NFXS показал -4.31% против -81.83% у TSLZ. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. NFXS взимает 1.03% в год против 1.05% у TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и TSLZ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 10.91%.
NFXS
- 1 день
- 9.76%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -81.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -6.85% | -8.56% | -21.19% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 10.91% | -75.98% | -78.86% |
Корреляция
Корреляция между NFXS и TSLZ составляет 0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.26 |
Корреляция между NFXS и TSLZ меняется по разным временным интервалам — от 0.09 (1 год) до 0.26 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NFXS
TSLZ
Сравнение NFXS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.85 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -1.71 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.91 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.08 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.85 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.66 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и TSLZ
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFXS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -99.11% | +48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -87.55% | +56.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -98.83% | +64.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -74.15% | +41.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 74.07% | -56.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 12.59%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFXS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 30.03% | -17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.82% | 58.81% | -29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 97.08% | -63.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 118.84% | -83.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 118.84% | -83.48% |
Сравнение комиссий NFXS и TSLZ
NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и TSLZ
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TSLZ в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.35% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |