PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXS с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXS с SMST

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) и SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год NFXS показал -4.31% против -25.56% у SMST. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. NFXS взимает 1.03% в год против 1.29% у SMST.

Доходность

Сравнение доходности NFXS и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NFXS показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -63.90%.

NFXS

1 день
9.76%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
17.36%
1 год
-4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
-23.69%
1 месяц
-37.30%
С начала года
-63.90%
6 месяцев
-0.80%
1 год
-25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXS и SMST

2026 (YTD)20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		-6.85%-8.56%-21.19%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-63.90%-44.36%-86.78%

Корреляция

Корреляция между NFXS и SMST составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с MSTZNFXS с TSLZNFXS с EMTYNFXS с PLTZNFXS с TSLQNFXS с SARKNFXS с NVDU
Часто сравнивают с SMST:
SMST с DOGSMST с MSTRSMST с MSTXSMST с AMDDSMST с AMZDSMST с IWMYSMST с PLTZ

Доходность на риск

NFXS vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXS c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXSSMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.19

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.72

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.37

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-0.69

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXS vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXS на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SMST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXS и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXSSMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NFXS и SMST

Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и SMST.

Загрузка...

Показатели просадок

NFXSSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-99.25%

+48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-77.64%

+46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.67%

-98.58%

+63.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-90.04%

+57.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

40.99%

-23.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXS и SMST

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 12.59%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 40.30%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFXSSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

40.30%

-27.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.82%

125.78%

-96.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

136.37%

-102.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.36%

168.49%

-133.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

168.49%

-133.13%

Сравнение комиссий NFXS и SMST

NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXS и SMST

Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.35%3.53%0.87%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%