Сравнение NFXS с SARK
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) и SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год NFXS показал -4.31% против -49.64% у SARK. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. NFXS взимает 1.03% в год против 0.75% у SARK.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и SARK
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -7.27%.
NFXS
- 1 день
- 9.76%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -49.64%
- 3 года*
- -32.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -6.85% | -8.56% | -21.19% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -7.27% | -25.93% | -42.50% |
Корреляция
Корреляция между NFXS и SARK составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.38 |
Корреляция между NFXS и SARK меняется по разным временным интервалам — от 0.19 (1 год) до 0.38 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. SARK — Ранг доходности на риск
NFXS
SARK
Сравнение NFXS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -1.35 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -2.15 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.89 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.12 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -1.35 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.25 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и SARK
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFXS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -81.07% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -54.18% | +22.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -79.53% | +44.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -45.52% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 42.86% | -25.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и SARK
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 12.59% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFXS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 12.73% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.82% | 27.03% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 37.05% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 56.79% | -21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 56.79% | -21.43% |
Сравнение комиссий NFXS и SARK
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и SARK
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SARK в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.35% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.04% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |