PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с BUFH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 6.28% for BUFH. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.30%.

SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFH

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и BUFH

2026 (YTD)2025
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-30.58%-25.34%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		2.30%3.81%

Correlation

The correlation between SKRE and BUFH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHX
Часто сравнивают с BUFH:
BUFH с PVEXBUFH с WZRDBUFH с AFOSBUFH с INFOBUFH с BLUCBUFH с STOXBUFH с EDGU

Доходность на риск

SKRE vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
BUFH
Ранг доходности на риск BUFH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKREBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.66

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
4.16

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.59

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

4.11

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

19.34

-21.17

SKRE vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа BUFH равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и BUFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и BUFH

Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BUFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.48%

-1.53%

-75.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-1.53%

-45.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-0.26%

-77.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-0.18%

-47.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.67%

0.33%

+28.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и BUFH

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

0.62%

+11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

1.96%

+30.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

2.37%

+44.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.39%

2.37%

+53.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.39%

2.37%

+53.02%

Сравнение комиссий SKRE и BUFH

SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и BUFH

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.37%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and BUFH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to BUFH (0.62%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -77.48% vs BUFH's -1.53%.

On 1-year performance, BUFH leads with 6.28% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFH has performed better with a 6.28% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BUFH.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.95% for BUFH.

BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор