Сравнение SKRE с BUFH
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -26.13% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SKRE and BUFH is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SKRE
BUFH
Сравнение SKRE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 2.91 | -3.61 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и BUFH
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -1.53% | -73.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -0.02% | -73.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -0.18% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 2.36% | +44.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 2.36% | +53.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 2.36% | +53.45% |
Сравнение комиссий SKRE и BUFH
SKRE берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и BUFH
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and BUFH have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BUFH.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор