Сравнение BUFH с EDGU
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Over the past year, BUFH returned 6.36% vs 21.98% for EDGU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for EDGU.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и EDGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у EDGU с доходностью 11.46%.
BUFH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGU
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и EDGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.97% | 3.81% |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 11.46% | 11.39% |
Correlation
The correlation between BUFH and EDGU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between BUFH and EDGU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. EDGU — Ранг доходности на риск
BUFH
EDGU
Сравнение BUFH c EDGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | EDGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.12 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 11.32 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и EDGU
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки EDGU в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и EDGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -17.58% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -7.08% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.45% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.95% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и EDGU
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) составляет 0.54%, в то время как у 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BUFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 4.38% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 10.06% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 12.84% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 15.31% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 15.31% | -12.98% |
Сравнение комиссий BUFH и EDGU
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDGU в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и EDGU
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 0.69% | 0.61% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and EDGU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGU has higher volatility (4.38%) compared to BUFH (0.54%). In terms of maximum drawdown, BUFH dropped -1.53% vs EDGU's -17.58%.
On 1-year performance, EDGU leads with 21.98% vs 6.36% for BUFH. On fees, EDGU is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 21.98% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGU is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
EDGU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while EDGU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.91% for EDGU.
BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и EDGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор