PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKOR с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

SKOR и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKOR и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		-0.20%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции SKOR уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 2.90% против 9.43% соответственно.

SKOR

1 день
0.08%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.35%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.90%

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с SPHYSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с FBNDSKOR с GABF
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий SKOR и TLTD

SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Доходность на риск

SKOR vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORTLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.58

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.69

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

10.79

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между SKOR и TLTD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и TLTD

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.72%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SKOR и TLTD

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

SKORTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-40.62%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-12.11%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-28.96%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-40.62%

+24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-6.95%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-7.74%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.02%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKORTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

7.17%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

11.10%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

17.10%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

15.85%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

16.77%

-11.86%