PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKOR с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

SKOR и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKOR и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		-0.20%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKOR имеют среднегодовую доходность 2.90%, а акции SPBO немного впереди с 2.91%.

SKOR

1 день
0.08%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.35%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.90%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с SPHYSKOR с ^GSPCSKOR с FBNDSKOR с SPIBSKOR с GABF
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий SKOR и SPBO

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SKOR vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.93

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.28

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.79

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

5.47

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.93

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между SKOR и SPBO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и SPBO

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.72%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SKOR и SPBO

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

SKORSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-22.23%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.96%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-22.23%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-22.23%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.74%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.07%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.97%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и SPBO

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKORSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

3.07%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

5.44%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

7.18%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

7.49%

-2.58%