PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с LQDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с LQDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while LQDI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by iShares. SKOR is passively managed, while LQDI is actively managed. Over the past 5 years, SKOR returned 1.78%/yr vs 1.93%/yr for LQDI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for LQDI.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью 1.72%.

SKOR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.29%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.85%

LQDI

1 день
-0.39%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.30%
3 года*
5.84%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и LQDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.33%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%2.19%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		1.72%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%

Correlation

The correlation between SKOR and LQDI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.64

The correlation between SKOR and LQDI shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM
Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FLOT

Доходность на риск

SKOR vs. LQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORLQDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.47

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.16

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.54

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

7.71

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. LQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа LQDI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORLQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.47

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SKOR и LQDI

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и LQDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORLQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-28.99%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.88%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-6.27%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-20.67%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.39%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.25%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.95%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и LQDI

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.85%, в то время как у iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORLQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.20%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

3.44%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

4.97%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

8.18%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

10.84%

-5.94%

Сравнение комиссий SKOR и LQDI

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и LQDI

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности LQDI в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.58%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.67%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

SKOR and LQDI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDI has higher volatility (1.20%) compared to SKOR (0.85%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs LQDI's -28.99%.

On 5-year performance, LQDI leads with 1.93% vs 1.78% for SKOR. On fees, LQDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQDI has performed better with a 1.93% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SKOR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 4.58% for LQDI.

SKOR is categorized as Corporate Bonds, while LQDI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.18% for LQDI.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и LQDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор