Сравнение SKOR с LQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).
SKOR и LQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SKOR и LQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKOR и LQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | -0.20% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 10.69% | 2.19% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью -0.18%.
SKOR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.90%
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKOR и LQDI
SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SKOR vs. LQDI — Ранг доходности на риск
SKOR
LQDI
Сравнение SKOR c LQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKOR | LQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.80 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.11 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.19 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 3.97 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKOR | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.80 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SKOR и LQDI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и LQDI
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LQDI в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.72% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и LQDI
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и LQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKOR | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -28.99% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -4.01% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -20.67% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.52% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -5.36% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.21% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и LQDI
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKOR | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.20% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 3.81% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 6.01% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 8.21% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 10.94% | -6.03% |