Сравнение SKOR с JCPI
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. SKOR is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, SKOR returned 6.13%/yr vs 5.40%/yr for JCPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у JCPI с доходностью 1.34%.
SKOR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.88%
JCPI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKOR и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.54% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -3.40% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.34% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Correlation
The correlation between SKOR and JCPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between SKOR and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. JCPI — Ранг доходности на риск
SKOR
JCPI
Сравнение SKOR c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKOR | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.05 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.17 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKOR и JCPI
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -7.85% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -1.60% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -2.81% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.74% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.86% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.48% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и JCPI
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеют волатильность 0.94% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.06% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 2.91% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.49% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.49% | +0.41% |
Сравнение комиссий SKOR и JCPI
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и JCPI
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности JCPI в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.66% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
SKOR and JCPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKOR has higher volatility (0.94%) compared to JCPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs JCPI's -7.85%.
On 3-year performance, SKOR leads with 6.13% vs 5.40% for JCPI. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SKOR has performed better with a 6.13% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.95% for JCPI.
SKOR is categorized as Corporate Bonds, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.25% for JCPI.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор