PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKOR с HYGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

SKOR и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKOR и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		-0.20%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%1.22%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.

SKOR

1 день
0.08%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.35%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.90%

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с SPHYSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с FBNDSKOR с GABF
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с HYGHHYGV с SPHYHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с PFXF

Сравнение комиссий SKOR и HYGV

SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Доходность на риск

SKOR vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.12

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.59

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.57

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.57

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между SKOR и HYGV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и HYGV

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности HYGV в 7.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.72%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKOR и HYGV

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и HYGV.

Загрузка...

Показатели просадок

SKORHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-23.47%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-4.54%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-17.12%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.39%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.94%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и HYGV

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKORHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.32%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.99%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

6.19%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

7.57%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

9.28%

-4.37%