Сравнение SKOR с AUSF
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKOR returned 1.74%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.
SKOR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.88%
AUSF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKOR и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.54% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 10.69% | 0.39% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 9.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -11.18% |
Correlation
The correlation between SKOR and AUSF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between SKOR and AUSF shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. AUSF — Ранг доходности на риск
SKOR
AUSF
Сравнение SKOR c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKOR | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.86 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.29 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKOR и AUSF
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -44.25% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -5.84% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -12.29% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -14.23% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.21% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.02% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и AUSF
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.94%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.70% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 6.72% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 10.14% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 13.66% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 19.04% | -14.14% |
Сравнение комиссий SKOR и AUSF
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и AUSF
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AUSF в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.69% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.66% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
SKOR and AUSF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUSF has higher volatility (2.70%) compared to SKOR (0.94%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs AUSF's -44.25%.
On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 1.74% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.
SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.69% for AUSF.
SKOR is categorized as Corporate Bonds, while AUSF is Mid Cap Value Equities. SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Global X. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.27% for AUSF.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор