Сравнение SKF с TERG
SKF (ProShares UltraShort Financials) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SKF is passively managed, while TERG is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности SKF и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
SKF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -27.22%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -27.27%
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | -7.25% | -8.29% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SKF and TERG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. TERG — Ранг доходности на риск
SKF
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SKF c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и TERG
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -58.90% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -58.90% | -41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -16.56% | -72.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 154.92% | -125.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 154.92% | -118.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 154.92% | -114.18% |
Сравнение комиссий SKF и TERG
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и TERG
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.62% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and TERG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.
SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для SKF и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор