PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -26.23%/yr vs 35.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKF и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -26.23% против 35.87% соответственно.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SKF and QLD is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between SKF and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и QLD

Секторы
SKF
QLD

Финансовые услуги

48.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SKF

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

QLD
7.7%

Энергетика

SKF

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SKF

-

QLD
4.2%

Промышленность

SKF

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SKF

-

QLD
0.1%

Технологии

SKF

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SKF

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SKF vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.61

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.09

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.31

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

11.53

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.61

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.57

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.81

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.59

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SKF и QLD

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-83.13%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-25.13%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-42.29%

-25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-63.68%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-63.68%

-32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-1.50%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-18.17%

-71.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

7.20%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.27%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.93%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

24.08%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

31.84%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

44.72%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

44.55%

-3.63%

Сравнение комиссий SKF и QLD

И SKF, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и QLD

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and QLD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.93%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs -26.23% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.12% for QLD.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор