PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -26.15% против 29.71% соответственно.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий SKF и QLD

И SKF, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SKF vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.87

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.46

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.63

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

5.27

-5.33

SKF vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.87

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.67

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.53

-1.04

Корреляция

Корреляция между SKF и QLD составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и QLD

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SKF и QLD

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-83.13%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-25.13%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-63.68%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-63.68%

-32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-18.15%

-81.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-18.30%

-70.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

7.75%

+21.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

13.16%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

25.67%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

44.97%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

44.76%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

44.47%

-3.53%