PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с QLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.76%/yr vs 36.90%/yr for QLD. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKF и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -27.76% против 36.90% соответственно.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
QLD
ProShares Ultra QQQ		30.45%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SKF and QLD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between SKF and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и QLD

Секторы
SKF
QLD

Финансовые услуги

59.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SKF
59.3%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SKF

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

QLD
6.4%

Энергетика

SKF

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

SKF

-

QLD
3.7%

Промышленность

SKF

-

QLD
2.6%

Недвижимость

SKF

-

QLD
0.1%

Технологии

SKF

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

SKF

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SKF vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.75

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.22

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.49

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

8.37

-9.03

SKF vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и QLD

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-83.13%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-25.13%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-42.29%

-25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-63.68%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

-63.68%

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-8.65%

-91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-18.14%

-71.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

7.45%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

17.91%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

28.90%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

35.65%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

45.34%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

44.78%

-3.97%

Сравнение комиссий SKF и QLD

И SKF, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и QLD

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and QLD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (17.91%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs -27.76% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.13% for QLD.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор