Сравнение SKF с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SKF и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -26.15% против 29.71% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и QLD
И SKF, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. QLD — Ранг доходности на риск
SKF
QLD
Сравнение SKF c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.87 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.46 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.63 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.27 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.87 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.67 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.53 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между SKF и QLD составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и QLD
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и QLD
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -83.13% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -25.13% | -14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -63.68% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -63.68% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -18.15% | -81.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -18.30% | -70.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 7.75% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 13.16% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 25.67% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 44.97% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 44.76% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 44.47% | -3.53% |