PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKF и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.


SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и NRGU


Correlation

The correlation between SKF and NRGU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.14

The correlation between SKF and NRGU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKF и NRGU


Секторы
SKF
NRGU

Финансовые услуги

59.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
59.3%
NRGU

-

Сырьевые материалы

SKF

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

NRGU

-

Энергетика

SKF

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

SKF

-

NRGU

-

Промышленность

SKF

-

NRGU

-

Недвижимость

SKF

-

NRGU

-

Технологии

SKF

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

SKF

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SKF vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKFNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.06

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

4.94

-5.59

SKF vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и NRGU

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и NRGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKFNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-57.50%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-42.71%

+20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-39.65%

-60.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-25.68%

-63.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

17.80%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKFNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

25.61%

-17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

62.83%

-40.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

75.96%

-46.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

89.05%

-53.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

89.05%

-48.24%

Сравнение комиссий SKF и NRGU

И SKF, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и NRGU

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials
4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SKF and NRGU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (25.61%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs -6.38% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs -6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for NRGU.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор