Сравнение SKF с NRGU
SKF (ProShares UltraShort Financials) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -15.02% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKF и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
SKF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -27.22%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -27.27%
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | -7.25% | -11.99% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between SKF and NRGU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.13 |
The correlation between SKF and NRGU shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SKF и NRGU
Секторы
SKF
NRGU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SKF
NRGU
-
Сырьевые материалы
SKF
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
SKF
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
SKF
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
SKF
-
NRGU
-
Энергетика
SKF
-
NRGU
Здравоохранение
SKF
-
NRGU
-
Промышленность
SKF
-
NRGU
-
Недвижимость
SKF
-
NRGU
-
Технологии
SKF
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
SKF
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SKF
NRGU
Сравнение SKF c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.73 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.13 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и NRGU
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -57.50% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -43.89% | +15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -24.81% | -75.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -26.06% | -63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 19.53% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.28%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 23.48% | -15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 63.97% | -41.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 76.98% | -47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 89.07% | -53.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 89.07% | -48.33% |
Сравнение комиссий SKF и NRGU
И SKF, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и NRGU
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.62% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and NRGU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to SKF (8.28%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -15.02% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKF and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for NRGU.
SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор