Сравнение SKF с NRGU
SKF (ProShares UltraShort Financials) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -6.38% vs 87.62% for NRGU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKF и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.
SKF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -27.76%
NRGU
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 78.13%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.43% | -11.99% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 74.97% | -30.00% |
Correlation
The correlation between SKF and NRGU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.14 |
The correlation between SKF and NRGU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SKF и NRGU
Секторы
SKF
NRGU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SKF
NRGU
-
Сырьевые материалы
SKF
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
SKF
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
SKF
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
SKF
-
NRGU
-
Энергетика
SKF
-
NRGU
Здравоохранение
SKF
-
NRGU
-
Промышленность
SKF
-
NRGU
-
Недвижимость
SKF
-
NRGU
-
Технологии
SKF
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
SKF
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SKF
NRGU
Сравнение SKF c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.06 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.94 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и NRGU
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -57.50% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -42.71% | +20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -39.65% | -60.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -25.68% | -63.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 17.80% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 25.61% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 62.83% | -40.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 75.96% | -46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 89.05% | -53.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 89.05% | -48.24% |
Сравнение комиссий SKF и NRGU
И SKF, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и NRGU
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.10% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and NRGU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (25.61%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs -6.38% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs -6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKF and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for NRGU.
SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор