Сравнение SKF с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SKF и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -14.70% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и NRGU
И SKF, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SKF
NRGU
Сравнение SKF c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.79 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.48 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.29 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.64 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.79 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.61 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между SKF и NRGU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и NRGU
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и NRGU
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -57.50% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -55.24% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -17.40% | -82.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -25.38% | -63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 27.12% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 23.31% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 50.27% | -27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 88.18% | -49.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 87.12% | -51.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 87.12% | -46.18% |