PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с NOBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.76%/yr vs 10.32%/yr for NOBL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SKF и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -27.76% против 10.32% соответственно.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

NOBL

1 день
0.79%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.05%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		8.38%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SKF and NOBL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between SKF and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.59, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и NOBL

Секторы
SKF
NOBL

Финансовые услуги

59.3%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

SKF
59.3%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

SKF

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

SKF

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

NOBL
23.6%

Энергетика

SKF

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

SKF

-

NOBL
10.2%

Промышленность

SKF

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

SKF

-

NOBL
4.6%

Технологии

SKF

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

SKF

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SKF vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.32

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.99

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.66

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

4.21

-4.86

SKF vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и NOBL

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-35.43%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-9.11%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-15.36%

-52.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-17.92%

-54.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

-35.43%

-60.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-1.57%

-98.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-3.48%

-85.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

3.59%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и NOBL

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

3.45%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

8.29%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

11.52%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

14.39%

+21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

16.60%

+24.21%

Сравнение комиссий SKF и NOBL

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и NOBL

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности NOBL в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.09%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and NOBL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.50%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.32% vs -27.76% for SKF. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.32% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.09% for NOBL.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор