Сравнение SKF с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SKF и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -26.15% против 9.54% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и NOBL
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SKF vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SKF
NOBL
Сравнение SKF c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.54 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.89 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.58 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.64 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SKF и NOBL составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и NOBL
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и NOBL
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -35.43% | -64.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -11.20% | -28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -17.92% | -54.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -35.43% | -61.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -7.07% | -92.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -3.45% | -85.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 3.18% | +26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и NOBL
ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 3.55% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 8.06% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 15.24% | +23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 14.39% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 16.59% | +24.35% |