Сравнение SKF с IQQQ
SKF (ProShares UltraShort Financials) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -6.38% vs 29.47% for IQQQ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SKF и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
SKF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -27.76%
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.43% | -23.99% | -25.32% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SKF and IQQQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SKF
IQQQ
Сравнение SKF c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.66 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.05 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и IQQQ
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -20.41% | -79.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -11.13% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -4.31% | -95.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.28% | -3.63% | -85.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 3.27% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и IQQQ
ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеют волатильность 8.50% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.20% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 13.57% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 17.00% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 19.06% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 19.06% | +21.75% |
Сравнение комиссий SKF и IQQQ
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и IQQQ
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.10% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and IQQQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKF has higher volatility (8.50%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -6.38% for SKF. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.10% for SKF.
SKF is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор