PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с FLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с FLCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes. SKF is passively managed, while FLCV is actively managed. Over the past year, SKF returned -4.23% vs 24.24% for FLCV. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for FLCV.

Доходность

Сравнение доходности SKF и FLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у FLCV с доходностью 13.49%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

FLCV

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.49%
6 месяцев
14.71%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и FLCV

2026 (YTD)20252024
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-17.50%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		13.49%15.64%6.56%

Correlation

The correlation between SKF and FLCV is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.81

The correlation between SKF and FLCV has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и FLCV

Секторы
SKF
FLCV

Финансовые услуги

48.0%
18.3%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

11.8%

Промышленность

-

12.9%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
FLCV
18.3%

Сырьевые материалы

SKF

-

FLCV
4.0%

Коммуникационные услуги

SKF

-

FLCV
7.7%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

FLCV
9.6%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

FLCV
5.5%

Энергетика

SKF

-

FLCV
6.9%

Здравоохранение

SKF

-

FLCV
11.8%

Промышленность

SKF

-

FLCV
12.9%

Недвижимость

SKF

-

FLCV
3.0%

Технологии

SKF

-

FLCV
16.1%

Коммунальные услуги

SKF

-

FLCV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYV

Доходность на риск

SKF vs. FLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c FLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFFLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.16

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.10

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.27

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

16.00

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. FLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLCV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и FLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFFLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.16

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.34

-1.85

Просадки

Сравнение просадок SKF и FLCV

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FLCV в -15.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и FLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFFLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-15.93%

-84.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-5.70%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-2.03%

-87.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

1.52%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и FLCV

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFFLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.61%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

8.21%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

11.30%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

14.94%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

14.94%

+25.98%

Сравнение комиссий SKF и FLCV

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCV в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и FLCV

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FLCV в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and FLCV have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to FLCV (2.61%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs FLCV's -15.93%.

On 1-year performance, FLCV leads with 24.24% vs -4.23% for SKF. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 24.24% return vs -4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.73% for FLCV.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while FLCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.32% for FLCV.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и FLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор