PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и ASMG


2026 (YTD)2025
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-24.18%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
49.16%63.67%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 49.16%.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Сравнение комиссий SKF и ASMG

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.


Доходность на риск

SKF vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFASMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

2.61

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.86

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

6.32

-6.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

16.64

-16.69

SKF vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.61

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.33

-1.84

Корреляция

Корреляция между SKF и ASMG составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и ASMG

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ASMG в 7.51%


TTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
7.51%11.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKF и ASMG

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и ASMG.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-43.95%

-56.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-34.56%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-23.31%

-76.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-13.60%

-75.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

13.13%

+16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и ASMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) волатильность равна 29.43%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

29.43%

-19.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

59.10%

-36.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

83.20%

-44.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

82.35%

-46.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

82.35%

-41.41%