Сравнение ASMG с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
ASMG и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMG и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMG и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 49.16% | 63.67% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 324.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 49.16%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.
ASMG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 49.16%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 215.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMG и AGQ
ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
ASMG vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ASMG
AGQ
Сравнение ASMG c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 1.40 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.00 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.07 | +4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | 5.57 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.40 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.09 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между ASMG и AGQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и AGQ
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 7.51% | 11.20% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и AGQ
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMG | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -98.16% | +54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -76.21% | +41.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -83.72% | +60.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -79.83% | +66.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 28.27% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и AGQ
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) составляет 29.43%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что ASMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMG | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.43% | 34.37% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 132.42% | -73.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.20% | 117.90% | -34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 73.01% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.35% | 64.67% | +17.68% |