PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJNK с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

SJNK и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJNK и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		0.15%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 5.84% против 5.33% соответственно.

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%

SPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.27%
1 год
7.25%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Сравнение комиссий SJNK и SPHY

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SJNK vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.96

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.48

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между SJNK и SPHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SPHY

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности SPHY в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.36%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SPHY

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SJNKSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-21.97%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-2.82%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-15.29%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-21.97%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.85%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.32%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.78%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SPHY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJNKSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.22%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.88%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

5.50%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.15%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

7.97%

-1.48%