PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с SJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с SJB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and SJB (ProShares Short High Yield) are both exchange-traded funds - SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJNK returned 5.49%/yr vs -3.84%/yr for SJB. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for SJB.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и SJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и ProShares Short High Yield (SJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SJB с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 5.49% против -3.84% соответственно.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и SJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%

Correlation

The correlation between SJNK and SJB is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

-0.86

The correlation between SJNK and SJB has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJNK и SJB

Секторы
SJNK
SJB

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SJNK
100.0%
SJB

-

Сырьевые материалы

SJNK

-

SJB

-

Потребительский циклический сектор

SJNK

-

SJB

-

Потребительский защитный сектор

SJNK

-

SJB

-

Энергетика

SJNK

-

SJB

-

Финансовые услуги

SJNK

-

SJB
97.9%

Здравоохранение

SJNK

-

SJB

-

Промышленность

SJNK

-

SJB

-

Недвижимость

SJNK

-

SJB

-

Технологии

SJNK

-

SJB

-

Коммунальные услуги

SJNK

-

SJB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

ProShares Short High Yield

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB
Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEMSJB с VOO

Доходность на риск

SJNK vs. SJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c SJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKSJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.12

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-0.14

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

-0.17

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

-0.31

+16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. SJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SJB равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и SJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKSJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.12

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.08

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.45

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.60

+1.40

Просадки

Сравнение просадок SJNK и SJB

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKSJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-58.06%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.74%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-10.54%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-13.30%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-34.57%

+14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-57.51%

+57.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-42.48%

+40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.45%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и SJB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.90%, в то время как у ProShares Short High Yield (SJB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKSJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.22%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.95%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.83%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

7.51%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

8.52%

-2.03%

Сравнение комиссий SJNK и SJB

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и SJB

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности SJB в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

SJNK and SJB have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.22%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs SJB's -58.06%.

On 10-year performance, SJNK leads with 5.49% vs -3.84% for SJB. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SJNK has performed better with a 5.49% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 3.44% for SJB.

SJNK is categorized as High Yield Bonds, while SJB is Inverse Bonds. SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.95% for SJB.

SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и SJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор