Сравнение SJNK с SJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и ProShares Short High Yield (SJB).
SJNK и SJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и SJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJNK и SJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 0.18% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
SJB ProShares Short High Yield | 1.33% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SJB с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 5.89% против -4.19% соответственно.
SJNK
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.89%
SJB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- -4.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJNK и SJB
SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.
Доходность на риск
SJNK vs. SJB — Ранг доходности на риск
SJNK
SJB
Сравнение SJNK c SJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | SJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.09 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.08 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.11 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | -0.14 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.09 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.10 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | -0.49 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | -0.60 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между SJNK и SJB составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и SJB
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SJB в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.12% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.41% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и SJB
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и SJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJNK | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -58.06% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -6.35% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -13.30% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -36.52% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -57.15% | +56.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -42.31% | +40.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 5.17% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и SJB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.81%, в то время как у ProShares Short High Yield (SJB) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJNK | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.25% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.92% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 5.69% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.50% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 8.54% | -2.05% |