Сравнение SJNK с HIDE
SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. SJNK is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, SJNK returned 8.25%/yr vs 4.44%/yr for HIDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 7.04%.
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.49%
HIDE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJNK и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.49% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | 0.47% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.04% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Correlation
The correlation between SJNK and HIDE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between SJNK and HIDE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SJNK и HIDE
Секторы
SJNK
HIDE
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
SJNK
HIDE
Сырьевые материалы
SJNK
-
HIDE
-
Потребительский циклический сектор
SJNK
-
HIDE
-
Потребительский защитный сектор
SJNK
-
HIDE
-
Энергетика
SJNK
-
HIDE
Финансовые услуги
SJNK
-
HIDE
-
Здравоохранение
SJNK
-
HIDE
-
Промышленность
SJNK
-
HIDE
Недвижимость
SJNK
-
HIDE
Технологии
SJNK
-
HIDE
-
Коммунальные услуги
SJNK
-
HIDE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. HIDE — Ранг доходности на риск
SJNK
HIDE
Сравнение SJNK c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.72 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 19.13 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.92 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и HIDE
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -5.15% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.31% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -5.15% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.50% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.94% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.57% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и HIDE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.90%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.47% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.92% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 4.43% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.25% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.25% | +2.24% |
Сравнение комиссий SJNK и HIDE
SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и HIDE
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.01% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
SJNK and HIDE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.47%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, SJNK leads with 8.25% vs 4.44% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SJNK has performed better with a 8.25% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.
SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 2.96% for HIDE.
SJNK is categorized as High Yield Bonds, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор