Сравнение SJNK с GHYB
SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SJNK tracks the Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index while GHYB tracks the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJNK returned 4.76%/yr vs 3.93%/yr for GHYB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 1.55%.
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.65%
GHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJNK и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.65% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 0.91% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.55% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SJNK and GHYB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between SJNK and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. GHYB — Ранг доходности на риск
SJNK
GHYB
Сравнение SJNK c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJNK | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.29 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 10.42 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJNK и GHYB
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -21.48% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.67% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -4.66% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -16.08% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.55% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.59% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и GHYB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.85%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.91% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.77% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.51% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.70% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 8.26% | -1.79% |
Сравнение комиссий SJNK и GHYB
SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и GHYB
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности GHYB в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.79% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.00% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SJNK and GHYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GHYB has higher volatility (0.91%) compared to SJNK (0.85%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs GHYB's -21.48%.
On 5-year performance, SJNK leads with 4.76% vs 3.93% for GHYB. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SJNK has performed better with a 4.76% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.
SJNK has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.79% for GHYB.
SJNK tracks Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.34% for GHYB.
GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор