PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJGIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJGIX с SWLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, SJGIX returned 22.54%/yr vs 24.97%/yr for SWLGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SJGIX charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности SJGIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJGIX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 7.13%.

SJGIX

1 день
-0.97%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.16%
1 год
20.36%
3 года*
22.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.09%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.28%
1 год
25.25%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJGIX и SWLGX

2026 (YTD)2025202420232022
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		10.08%10.22%30.89%35.65%-11.54%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.13%18.55%33.30%42.67%-17.53%

Correlation

The correlation between SJGIX and SWLGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between SJGIX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SJGIX:
SJGIX с SJCIXSJGIX с SGISXSJGIX с SEACXSJGIX с SJVIXSJGIX с VIGAXSJGIX с MRFOXSJGIX с SCJIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

SJGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJGIX
Ранг доходности на риск SJGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJGIXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.67

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.29

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.60

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

5.38

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJGIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJGIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJGIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJGIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SJGIX и SWLGX

Максимальная просадка SJGIX за все время составила -24.53%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJGIX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJGIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.53%

-32.69%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-16.16%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-23.30%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.73%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.05%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.80%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SJGIX и SWLGX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SJGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJGIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.67%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.67%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.46%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

21.50%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

22.68%

-2.20%

Сравнение комиссий SJGIX и SWLGX

SJGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJGIX и SWLGX

Дивидендная доходность SJGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		7.85%8.64%6.72%0.39%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SJGIX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLGX has higher volatility (3.67%) compared to SJGIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SJGIX dropped -24.53% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJGIX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор