PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJGIX с SEACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJGIX с SEACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) and SEACX (Crossmark Steward Select Bond Fund) are both mutual funds - SJGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while SEACX is a Short-Term Bond fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 3 years, SJGIX returned 22.54%/yr vs 3.73%/yr for SEACX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SJGIX charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for SEACX.

Доходность

Сравнение доходности SJGIX и SEACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJGIX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SEACX с доходностью -0.19%.

SJGIX

1 день
-0.97%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.16%
1 год
20.36%
3 года*
22.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEACX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.88%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJGIX и SEACX

2026 (YTD)2025202420232022
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		10.08%10.22%30.89%35.65%-11.54%
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		-0.19%6.50%1.43%5.54%-8.01%

Correlation

The correlation between SJGIX and SEACX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Growth Fund

Crossmark Steward Select Bond Fund

Часто сравнивают с SJGIX:
SJGIX с SJCIXSJGIX с SGISXSJGIX с SJVIXSJGIX с VIGAXSJGIX с MRFOXSJGIX с SCJIXSJGIX с TRDFX
Часто сравнивают с SEACX:
SEACX с SNTCXSEACX с SEECXSEACX с SGISXSEACX с TRDFXSEACX с SCJIXSEACX с DFEQXSEACX с DFCFX

Доходность на риск

SJGIX vs. SEACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJGIX
Ранг доходности на риск SJGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SEACX
Ранг доходности на риск SEACX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEACX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEACX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEACX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEACX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEACX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJGIX c SEACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJGIXSEACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.79

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.67

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

4.85

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJGIX vs. SEACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJGIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEACX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJGIX и SEACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJGIXSEACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SJGIX и SEACX

Максимальная просадка SJGIX за все время составила -24.53%, что больше максимальной просадки SEACX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJGIX и SEACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJGIXSEACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.53%

-16.96%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-2.66%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-3.90%

-18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.69%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-2.40%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.92%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SJGIX и SEACX

Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SJGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJGIXSEACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.20%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

2.61%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

3.71%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

4.85%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

3.90%

+16.58%

Сравнение комиссий SJGIX и SEACX

SJGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SEACX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJGIX и SEACX

Дивидендная доходность SJGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SEACX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEACX
Crossmark Steward Select Bond Fund		3.35%2.72%2.78%2.06%1.67%1.41%1.86%2.26%2.22%1.98%2.18%2.30%
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		7.85%8.64%6.72%0.39%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJGIX and SEACX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJGIX has higher volatility (3.39%) compared to SEACX (1.20%). In terms of maximum drawdown, SJGIX dropped -24.53% vs SEACX's -16.96%.

SJGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJGIX и SEACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор