Сравнение SJGIX с TRDFX
SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) and TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) are both mutual funds - SJGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while TRDFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 3 years, SJGIX returned 20.22%/yr vs 14.69%/yr for TRDFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJGIX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for TRDFX.
Доходность
Сравнение доходности SJGIX и TRDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJGIX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у TRDFX с доходностью 15.54%.
SJGIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRDFX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SJGIX и TRDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJGIX Crossmark Steward Large Cap Growth Fund | 6.08% | 10.22% | 30.89% | 35.65% | -11.54% |
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 15.54% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -5.47% |
Correlation
The correlation between SJGIX and TRDFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between SJGIX and TRDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJGIX vs. TRDFX — Ранг доходности на риск
SJGIX
TRDFX
Сравнение SJGIX c TRDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJGIX | TRDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.18 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 11.08 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJGIX и TRDFX
Максимальная просадка SJGIX за все время составила -24.53%, что меньше максимальной просадки TRDFX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJGIX и TRDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJGIX | TRDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.53% | -61.60% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.55% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -26.32% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.85% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -12.95% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.45% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJGIX и TRDFX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SJGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJGIX | TRDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.66% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.62% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.16% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.02% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.84% | -2.35% |
Сравнение комиссий SJGIX и TRDFX
SJGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TRDFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJGIX и TRDFX
Дивидендная доходность SJGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности TRDFX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJGIX Crossmark Steward Large Cap Growth Fund | 8.15% | 8.64% | 6.72% | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 7.58% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
Часто задаваемые вопросы
SJGIX and TRDFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJGIX has higher volatility (5.37%) compared to TRDFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, SJGIX dropped -24.53% vs TRDFX's -61.60%.
TRDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJGIX и TRDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор